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FX脱初心者におすすめ!失敗しない始め方〜モデルファンド〜の解説

FX脱初心者におすすめ!失敗しない始め方〜モデルファンド〜の解説

登場人物 


Fさん

今回のFXの失敗しない始め方の講義は、ヘッジファンドの中でもマクロファンドと並ぶモデルファンドについてですね

 

モデルファンドという言葉はあまり聞いたことがありませんが、今井先生の解説を読むと、どうもCTAHFTなどのアルゴリズム取引を中心とするヘッジファンドのようですね

 

テクニカル分析を用いて売買サインを出させるケースというのは、チャートの分岐点などを超えると、アルゴが発動して売りや買い注文が出されるということだと理解しました。

 

それに対して、ファンダメンタルズの差などを数値化して判断材料にするというのは、VIX指数が23.5を超えたり、米国債10年金利が2.35%を超えたら売りが発動するという解釈でいいのですかね?

 

ファンダメンタルズで動いてくれるソロスファンドのようなマクロファンドの方が私的にはありがたいですが、どうも近年はこちらが主流のようですよね。

X君

はい、残念ながらそのようですね。

 

モデルファンドはトレンドフォロー型、つまり、順張り型が主流とのお話でしたが、チャートのポイントをブレイクしたら発動し、次のポイントを抜けたらさらにピラミッディングするとのことですね。



 

機械ですので、人間のように、これ以上上げるまたは下げるかわからないので手仕舞おうかなどと考えずに、自動的に買い増しまたは売りましするわけですから、相場が大きく動いてしまうのも納得できますよね。

 

そして、そこまで流れができると、個人投資家としてはポジションをクローズするしかないので、さらに流れが加速化する。

 

騙しも増えたし、このモデルファンドのおかげで、昔と比べてFXは難しくなっているのだな〜て思いました

Fさん

そうですよね、豪ドルやニュージーランドドルをロングしてスワップポイントだけで儲かった時代は楽だったのでしょうね、私はポンドで損してましたが(笑い)。

 

逆張り型のモデルは、トレンド相場ではなくレンジ相場の時にボリンジャーバンドの2σを超えたりとか、RSIなどで過熱感が出たらエントリーしたり手仕舞うということなのでしょうね。

 

これは個人投資家向けにいくつかのFX会社が用意しているシストレと同じですね、もちろんMIT 出身の天才が開発したような高度なものではなく、シンプルなものでしょうけど。

X君

今井先生の解説を読んでると、中長期的が順張り型で、短期型が逆張り型となるので、Fさんの仰るように順張り型がトレンド相場、逆張り型がボックス相場向けということになりますね。

 

レンジ相場が8割と言われているわけですから、CTAなどのモデルファンドは逆張り型で普段は動いていて、例えば為替レートがレジスタンスラインに近いとするとラインをブレイクして機関投資家や個人投資家が買いに走るようにわざと買いを入れてブレイクさせ、ある程度上昇したところで売り抜けているということではないでしょうか?

 

そこで相場が重くなり、下落に転じていく、まさに騙しになりますよね、こう考えるとわかります、勉強になりました。

Fさん

なるほど、そう考えると、つじつまが合いますよね。

 

こちらこそ勉強になりました。ラインをブレイクしたと思い底値売りや高値買いをさせられていたのは、そういうことだったのですね。

 

今後は確実に1番のボトム(トップ)ではなく、2番目を抜けてきてからエントリーするように心がけたいと思います。

 

利益は少なくなりますが、勝率が上がるはずなので。

 

ところで、12月6日のアメリカ株式市場は乱高下して驚きましたね。

 

これもVIX指数が23.5を超えたのでアルゴが発動して急落したとのことです。

 

1.28に置いておいたポンドドルのショートがついたのですが、今回は思ったほど下がっていません。

 

メイ首相のブレグジットの離脱案は、現時点では、11日、日本時間12日早朝の英国議会では保守党からも造反者が出て否決されるという噂ですが、ポンドなのでその前に好材料が出て急騰する可能性もあるので、8日深夜のロンドンフィックスまでには一度ポジションをクローズする予定です。

X君

すごいですね、以前のFさんなら週末をまたいでキープでしたよね(笑)。

 

僕も前回も「FX脱初心者おすすめ始め方〜ヘッジファンドの仕組みと比較〜の解説」で言いましたが、ポンドが上がったら売って、100pipsぐらい下がったら買い戻すことで随分稼がせてもらいました、ありがとうございます。

 

でも、これも11日までですね、最初は25日のはずだったのに予定が早まり残念です。

 

しかし、EU側からブレグジットを取り消していいという発言が出てきたように、Fさんの仰っていたように、実はEUもドイツの自動車業界を始め大きなダメージが出ることを懸念していることが明らかになってきましたね。

 

メイ首相に味方して英国議会で離脱案が通過するように助け舟を出しているなんて、一月前なら考えられませんでしたよね。

Fさん

 

ヨーロッパとイギリスは17世紀ぐらいから、こうした政治の駆け引きを続けてきたという長い歴史があるので、今までの交渉は単なる駆け引きで、最後には収まるところに収まるのかと。

 

歴史は繰り返しますし、このままではルーズルーズになるので。

 

11日後に大きく下げた時にはポンド買いでしょうね、どこが底値を探りながら少しずつエントリーしたいです。

 

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