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FX入門〜初心者におすすめ!為替差益によるサヤ取り手法と運のコントロールの重要性


FXでの通貨ペア別分散投資には通貨ペア毎の相関関数の理解が必要!

 

登場人物 


Fさん

FX入門者から初心者脱却を目指す方向け第6章「今井流FX常勝売買手法初級」の講義の4回目は通貨ペア別分散投資とFXの勝利には運が必要というお話でしたね

 

通貨ペア別の分散投資には相関関数が必要な訳ですが、図7相関関数の表があったので、参考になりました。

 

図7 通貨ペア毎の相関関数
図7 通貨ペア毎の相関関数

 

「FX入門〜初心者におすすめ!円と米ドルの特徴と比較 、アノマリー」にあったように米ドルは金と強い逆相関、「FX入門〜初心者におすすめ!ユーロ、ポンド、豪ドルの特徴と比較 、アノマリー」に書かれていたように豪ドルは反対に金と正の相関があるので、米ドル円と豪ドル円が−0.58という負の相関にある訳ですよね。

 

そして、同じオセアニア通貨である豪ドル円とニュージーランド円が0.95というほとんど一緒と言えるほどの正の相関があるのは理解できたのですが、ポンド円とドル円が0.65という強い正の相関があることは知りませんでした、なぜなのでしょう?

X君

はい、僕も図7の表は勉強になりました、だけどFさんと同じでポンド円とドル円の正の相関はわからないです、ユーロ円とポンド円が同じユーロ加盟国で密な関係にあるので0.73という強い正の関係にあるのは納得でしたけど

 

トルコリラ南アフリカランド−0.51と強い負の相関があるので、サヤ取りとは少し違いますが、トルコリラでスワップトレードで買いを入れた時に南アランドを売るというのもありなのでしょうか?

 

僕はリスクは取らないので自分ではやるつもりはないですけどちょっと思いつきました。

 

ところで今井先生の豪ドルとニュージーランドドルの解説にあったように強い正の相関だとリスク分散にならなく意味がないのは分かっていたのですが、ドルとユーロのように弱い正の相関で一方を買い、他方を売っても合成のユーロドルの買いか売りになるだけで証拠金がかかるだけというのはいまいちわかっていませんでした、言われてみると当たり前ですよね。

 

結論としては豪ドル円を買った時にドル円を売るとかがリスクヘッジになるので効果的ということですかね〜。

Fさん

そう言われるとクロス円取引では確かにそれぐらいかもしれないですね、ユーロドルやポンドドルのようなドルストレートを混ぜると選択肢も増えるのでしょうけど。

豪ドル円とニュージーランド円で為替差益のサヤ取りを狙う!

 

ただ、最近はニュージーランド円と豪ドル円の0.95という強い正の相関性を利用して、2つの通貨の過去の平均値と乖離が大きくなった時に一方を買い、一方を売る、為替差益を狙ったサヤ取り手法もあるようですね。

 

過去のトレンドを見ると豪ドル/円がニュージーランドドル/円よりも概して5~6円高いので例えば二つの通貨ペアの差が3円台とかになったら豪ドル/円を買い、ニュージーランドドル/円を売るという手法です。

 

例えば2019年3月18日のニュージーランドドル/円は約79円、豪ドル/円は約76.5円台ですから2.5円しかありません。

 

こうした局面で豪ドル/円を買い、ニュージーランドドル/円を売るということです。

 

まあ、スワップポイントによるサヤ取りの方が確実ですが、株式市場でいうと、過去にトヨタと日産やNECと富士通の価格差がある程度に収まっていたので、乖離が広がったまたは狭まった時に、一方を買うというやり方と似た手法だと思います。

X君

そんな手法もあるのですね〜、確かに同業のトヨタと日産の株価が強い相関があるというのは理解できます

 

富士通とNECも似ているのですね?

 

せっかくなので、少し豪ドル円とNZドル円の動きを研究してみますね。

 

Fさん

FXで儲けるには運をコントロールする事が重要!

 

次の話はFXで儲けるにはやはり運が必要というお話ですね。

 

最初の調子に乗った時が危ないというのは「FX入門〜初心者おすすめコラム 勝って驕らずと辛抱する木(気)に金はなる」で語られていた事で、ツキがない時には我慢という話はこのコラムと最初の記事の「FX入門〜初心者におすすめ!FX、麻雀、剣道の比較と勝利の秘訣とは!」に書かれていた事です。

 

金勘定を始めた途端にツキが逃げるという話はなんとなく理解できます、「取らぬ狸の皮算用」という事ですよね、含み益は本当の利益ではないという事で何度か痛い目にあったことが思い出されました。

 

証拠金が500万なくなったらやめとこうと思いながら、結局700万溶かしたこともありますし、まあおっしゃる通りですよね。

 

せっかく利益を上げれるようになったので調子に乗らずに去年の利益を減らさないように頑張っていきたいです。

X君

はい、先生の仰るように利益を守りつつ殖やすことが重要ですよね。

 

僕の場合は性格的に調子には乗らないですし、「FX入門〜初心者は分散投資でローリスクローリターン、エマージング通貨を外貨預金のように運用!」でお話したようにローリスクに抑えてきたのが良かったのだと思います。

 

だからツキが逃げていかなかったのだと思います!

Fさん

そうですよね、私も今井先生の戒めを改めて言い聞かせて、今後は運のコントロールをしていきたいですね。

 

X君は確かにリスクは取らないし、調子にも乗らないので、自然とツキのコントロールができてたということですね。

 

X君と私との差はそこにもあったという事ですね、今回も勉強になりました!

 

 

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